PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSOPX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции ARSMX немного впереди с 9.48%.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий PSOPX и ARSMX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.04

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.18

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.07

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

-0.21

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.04

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между PSOPX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и ARSMX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и ARSMX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-51.75%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.25%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-19.34%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-42.96%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-9.05%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-8.12%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.07%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и ARSMX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.00%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.20%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

18.48%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.88%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

19.60%

+3.94%