PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSO с GHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSO с GHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSO (Pearson plc) and GHC (Graham Holdings Company) are both stocks. PSO operates in Publishing (Communication Services), while GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PSO returned 5.36%/yr vs 9.26%/yr for GHC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSO и GHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pearson plc (PSO) и Graham Holdings Company (GHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSO показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у GHC с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PSO уступали акциям GHC по среднегодовой доходности: 5.36% против 9.26% соответственно.

PSO

1 день
2.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.95%
6 месяцев
17.39%
1 год
4.49%
3 года*
17.34%
5 лет*
7.52%
10 лет*
5.36%

GHC

1 день
1.41%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.87%
1 год
17.48%
3 года*
26.88%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSO и GHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSO
Pearson plc		10.95%-11.20%34.16%12.00%37.70%-6.13%13.24%-27.76%24.26%4.53%
GHC
Graham Holdings Company		1.92%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%

Correlation

The correlation between PSO and GHC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2000 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSO:

$9.96B

GHC:

$7.39M

EPS

PSO:

$1.16

GHC:

$90.63

Коэффициент P/E

PSO:

13.16

GHC:

12.31

Коэффициент PEG

PSO:

0.51

GHC:

0.14

Коэффициент P/S

PSO:

1.42

GHC:

0.98

Коэффициент P/B

PSO:

2.73

GHC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PSO:

$7.12B

GHC:

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSO:

$3.66B

GHC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

PSO:

$2.01B

GHC:

$722.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pearson plc

Graham Holdings Company

Часто сравнивают с PSO:
PSO с WLYPSO с RSVRPSO с LRNPSO с VOOPSO с FICOPSO с VTIPSO с SCHL
Часто сравнивают с GHC:
GHC с AGMGHC с APYXGHC с ACGLGHC с ADBEGHC с VOOGHC с WSTGHC с IAU

Доходность на риск

PSO vs. GHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSO
Ранг доходности на риск PSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GHC
Ранг доходности на риск GHC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSO c GHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pearson plc (PSO) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.66

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.08

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.89

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

2.34

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSO vs. GHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GHC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSO и GHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.27

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PSO и GHC

Максимальная просадка PSO за все время составила -74.78%, что больше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSO и GHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSOGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.78%

-67.54%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-19.78%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.73%

-19.78%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-20.79%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.32%

-62.55%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-6.21%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.57%

-19.31%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

7.49%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSO и GHC

Pearson plc (PSO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSOGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.79%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

16.04%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

26.53%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

26.03%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.13%

28.27%

+3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSO и GHC

Дивидендная доходность PSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности GHC в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHC
Graham Holdings Company		0.66%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%
PSO
Pearson plc		2.12%2.12%1.82%2.21%2.40%3.27%2.74%2.90%1.96%5.14%7.28%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSO и GHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pearson plc и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
1.84B
0
(PSO) Общая выручка
(GHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSO and GHC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSO has higher volatility (7.03%) compared to GHC (5.79%). In terms of maximum drawdown, PSO dropped -74.78% vs GHC's -67.54%.

GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSO и GHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор