Сравнение PSO с VTI

С начала года, PSO показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PSO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.35% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pearson plc (PSO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSO и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка PSO за все время составила -74.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSO и VTI.

Текущая волатильность для Pearson plc (PSO) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.