Сравнение PSNL с ABBNY
PSNL (Personalis, Inc.) and ABBNY (ABB Ltd) are both stocks. PSNL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PSNL returned -6.14%/yr vs 25.04%/yr for ABBNY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSNL и ABBNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSNL показывает доходность 95.73%, что значительно выше, чем у ABBNY с доходностью 32.54%.
PSNL
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 60.78%
- 6 месяцев
- 62.12%
- С начала года
- 95.73%
- 1 год
- 143.06%
- 3 года*
- 92.33%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- —
ABBNY
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- -8.37%
- 6 месяцев
- 28.39%
- С начала года
- 32.54%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 37.44%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам PSNL и ABBNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSNL Personalis, Inc. | 95.73% | 37.72% | 175.24% | 6.06% | -86.12% | -61.02% | 235.87% | -54.01% |
ABBNY ABB Ltd | 32.54% | 40.49% | 23.75% | 49.62% | -18.13% | 40.40% | 21.21% | 24.56% |
Correlation
The correlation between PSNL and ABBNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between PSNL and ABBNY shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSNL:
$1.38B
ABBNY:
$175.33B
PSNL:
-$1.01
ABBNY:
$2.76
PSNL:
30.20
ABBNY:
4.85
PSNL:
6.37
ABBNY:
11.05
PSNL:
$49.04M
ABBNY:
$36.31B
PSNL:
-$6.62M
ABBNY:
$14.55B
PSNL:
-$90.09M
ABBNY:
$7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSNL vs. ABBNY — Ранг доходности на риск
PSNL
ABBNY
Сравнение PSNL c ABBNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Personalis, Inc. (PSNL) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSNL | ABBNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.12 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 15.06 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSNL и ABBNY
Максимальная просадка PSNL за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNL и ABBNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSNL | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -93.98% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.20% | -15.71% | -39.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -20.26% | -40.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.90% | -36.07% | -59.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.46% | -11.96% | -57.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -25.45% | -50.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.52% | 4.29% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSNL и ABBNY
Personalis, Inc. (PSNL) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с ABB Ltd (ABBNY) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что PSNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSNL | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | 11.76% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.46% | 27.28% | +36.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.97% | 32.08% | +60.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.51% | 26.64% | +76.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.94% | 25.55% | +72.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSNL и ABBNY
PSNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 1.26% | 1.39% | 1.79% | 2.07% | 2.88% | 2.29% | 2.77% | 3.31% | 4.35% | 2.84% | 3.47% | 4.21% |
PSNL Personalis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSNL и ABBNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Personalis, Inc. и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSNL and ABBNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSNL has higher volatility (20.97%) compared to ABBNY (11.76%). In terms of maximum drawdown, PSNL dropped -98.18% vs ABBNY's -93.98%.
ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSNL и ABBNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор