PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSN с OPPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSN с OPPJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSN (Parsons Corporation) is a stock, while OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Over the past 5 years, PSN returned 8.29%/yr vs 24.53%/yr for OPPJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSN и OPPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 22.94%.

PSN

1 день
2.23%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
-19.86%
С начала года
-6.34%
1 год
-22.24%
3 года*
6.71%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

OPPJ

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.76%
6 месяцев
11.89%
С начала года
22.94%
1 год
60.73%
3 года*
32.84%
5 лет*
24.53%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSN и OPPJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSN
Parsons Corporation		-6.34%-33.01%47.11%35.59%37.44%-7.58%-11.80%34.68%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		22.94%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%11.20%

Correlation

The correlation between PSN and OPPJ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parsons Corporation

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSN:
PSN с GFFPSN с CSPIPSN с COOPPSN с NVMIPSN с BWXTPSN с NVDAPSN с COST
Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с GVALOPPJ с EUFN

Доходность на риск

PSN vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSN
Ранг доходности на риск PSN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSN c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSNOPPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.92

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.77

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

6.21

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

19.42

-20.25

PSN vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа OPPJ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и OPPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSN и OPPJ

Максимальная просадка PSN за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и OPPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNOPPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-39.30%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.31%

-9.82%

-37.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.48%

-16.49%

-41.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.48%

-16.49%

-41.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-6.71%

-42.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-6.48%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.05%

3.14%

+23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и OPPJ

Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNOPPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

7.53%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.20%

17.13%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.33%

20.93%

+24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.03%

18.33%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

19.56%

+15.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и OPPJ

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.14%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSN and OPPJ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSN has higher volatility (15.68%) compared to OPPJ (7.53%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -58.48% vs OPPJ's -39.30%.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSN и OPPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор