PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

PSMR и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и ZJAN

2026 (YTD)2025
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.65%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с QDECZJAN с DMAXZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий PSMR и ZJAN

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZJAN в 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.27

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.34

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.72

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

18.13

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.27

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.69

-0.76

Корреляция

Корреляция между PSMR и ZJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и ZJAN

Ни PSMR, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и ZJAN

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-3.20%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-1.87%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.82%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.39%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.38%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и ZJAN

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что PSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.90%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.59%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

3.01%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

3.11%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

3.11%

+5.41%