PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с XBOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с XBOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMR returned 11.71%/yr vs 11.67%/yr for XBOC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for XBOC.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и XBOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у XBOC с доходностью 5.40%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

XBOC

1 день
-0.10%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.20%
1 год
13.69%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и XBOC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%2.83%
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		5.40%11.15%8.36%20.06%-7.58%3.76%

Correlation

The correlation between PSMR and XBOC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.83

The correlation between PSMR and XBOC shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMR и XBOC

Секторы
PSMR
XBOC

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMR
33.1%
XBOC
36.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
XBOC
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
XBOC
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
XBOC
10.1%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
XBOC
8.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
XBOC
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
XBOC
4.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
XBOC
3.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
XBOC
2.3%

Недвижимость

PSMR
2.0%
XBOC
1.9%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
XBOC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN
Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с ZMARXBOC с ZDEKXBOC с KAPRXBOC с FBUFXBOC с SMAXXBOC с ZJAN

Доходность на риск

PSMR vs. XBOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c XBOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRXBOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.15

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
3.12

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.46

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

2.75

+12.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

14.85

+58.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. XBOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа XBOC равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и XBOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRXBOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.15

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.86

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PSMR и XBOC

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки XBOC в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и XBOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRXBOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-13.35%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-4.99%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-12.53%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.11%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.08%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.92%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и XBOC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.71%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRXBOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

5.19%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

6.41%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

9.90%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

9.90%

-1.49%

Сравнение комиссий PSMR и XBOC

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XBOC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и XBOC

Ни PSMR, ни XBOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and XBOC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBOC has higher volatility (0.78%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs XBOC's -13.35%.

On 3-year performance, PSMR leads with 11.71% vs 11.67% for XBOC. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMR has performed better with a 11.71% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for XBOC.

PSMR and XBOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for XBOC.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и XBOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор