Сравнение PSMR с XBOC
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMR returned 10.94%/yr vs 11.43%/yr for XBOC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for XBOC.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и XBOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у XBOC с доходностью 6.46%.
PSMR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
XBOC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMR и XBOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 8.42% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 3.27% |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 6.46% | 11.15% | 8.36% | 20.06% | -7.58% | 4.19% |
Correlation
The correlation between PSMR and XBOC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between PSMR and XBOC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. XBOC — Ранг доходности на риск
PSMR
XBOC
Сравнение PSMR c XBOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMR | XBOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.31 | 2.38 | +9.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.27 | 12.73 | +42.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMR и XBOC
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки XBOC в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и XBOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | XBOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -13.35% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -4.99% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -12.53% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.08% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.03% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.93% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и XBOC
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | XBOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.91% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 5.23% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 6.33% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 9.80% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 9.80% | -1.45% |
Сравнение комиссий PSMR и XBOC
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XBOC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и XBOC
Ни PSMR, ни XBOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSMR and XBOC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMR has higher volatility (1.31%) compared to XBOC (0.91%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs XBOC's -13.35%.
On 3-year performance, XBOC leads with 11.43% vs 10.94% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, XBOC has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBOC has performed better with a 11.43% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for XBOC.
PSMR and XBOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for XBOC.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и XBOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор