PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с TRFK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).

PSMR и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%0.78%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		-0.86%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью -0.86%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
2.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.06%
1 год
41.36%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR

Сравнение комиссий PSMR и TRFK

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF

Доходность на риск

PSMR vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRTRFKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.95

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.19

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

5.21

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.00

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSMR и TRFK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и TRFK

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PSMR и TRFK

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и TRFK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-29.06%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-19.56%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-14.05%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-6.21%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

8.21%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

9.87%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

20.60%

-18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

31.56%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

28.63%

-20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

28.63%

-20.11%