Сравнение PSMR с TRFK
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. PSMR is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, PSMR returned 11.32%/yr vs 52.71%/yr for TRFK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 65.49%.
PSMR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 65.49%
- 6 месяцев
- 63.54%
- 1 год
- 83.88%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMR и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.39% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -0.65% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 65.49% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between PSMR and TRFK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between PSMR and TRFK shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. TRFK — Ранг доходности на риск
PSMR
TRFK
Сравнение PSMR c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMR | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.41 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.21 | 4.31 | +7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.15 | 10.10 | +46.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMR и TRFK
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -29.06% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -19.56% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -29.06% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.64% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -6.04% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 8.34% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и TRFK
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.43%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 18.23% | -16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 26.59% | -23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 32.09% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 29.86% | -21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 29.86% | -21.47% |
Сравнение комиссий PSMR и TRFK
PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и TRFK
PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
PSMR and TRFK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (18.23%) compared to PSMR (1.43%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 52.71% vs 11.32% for PSMR. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.71% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.
TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PSMR.
PSMR is categorized as Defined Outcome, while TRFK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.60% for TRFK.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор