PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. PSMR is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, PSMR returned 11.89%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%0.78%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between PSMR and TRFK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between PSMR and TRFK shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMR и TRFK

Секторы
PSMR
TRFK

Технологии

33.1%
91.8%

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

PSMR
33.1%
TRFK
91.8%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
TRFK

-

Здравоохранение

PSMR
9.8%
TRFK

-

Промышленность

PSMR
8.7%
TRFK
8.3%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
TRFK

-

Энергетика

PSMR
3.5%
TRFK

-

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
TRFK

-

Недвижимость

PSMR
2.0%
TRFK

-

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

PSMR vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
3.53

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
4.15

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

5.03

+10.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

12.06

+62.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

3.53

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.54

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PSMR и TRFK

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-29.06%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-19.56%

+18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-29.06%

+17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.99%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-6.04%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

8.13%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.68%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

10.70%

-10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

21.98%

-19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

27.82%

-24.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

28.94%

-20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

28.94%

-20.53%

Сравнение комиссий PSMR и TRFK

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и TRFK

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

PSMR and TRFK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 11.89% for PSMR. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.

TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PSMR.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while TRFK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.60% for TRFK.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор