PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с PSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с PSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while PSEP is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.52%/yr vs 9.36%/yr for PSEP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for PSEP.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и PSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у PSEP с доходностью 4.91%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и PSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%12.44%18.84%-3.74%5.21%

Correlation

The correlation between PSMR and PSEP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.85

The correlation between PSMR and PSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и PSEP

Секторы
PSMR
PSEP

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMR
33.1%
PSEP
36.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
PSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
PSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
PSEP
10.1%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
PSEP
8.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
PSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
PSEP
4.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
PSEP
3.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
PSEP
2.3%

Недвижимость

PSMR
2.0%
PSEP
1.9%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
PSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN
Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDH

Доходность на риск

PSMR vs. PSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c PSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRPSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.59

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
3.83

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.53

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

3.62

+11.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

19.15

+54.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. PSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа PSEP равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и PSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRPSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.59

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.96

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSMR и PSEP

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRPSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.90%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-4.08%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-9.92%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-9.92%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.08%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.56%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.77%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и PSEP

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеют волатильность 0.71% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRPSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

4.25%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.71%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.61%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

10.12%

-1.71%

Сравнение комиссий PSMR и PSEP

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PSEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и PSEP

Ни PSMR, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and PSEP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMR has higher volatility (0.71%) compared to PSEP (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs PSEP's -17.90%.

On 5-year performance, PSEP leads with 9.36% vs 8.52% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSEP has performed better with a 9.36% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.

PSMR and PSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for PSEP.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и PSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор