PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с PSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с PSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP).

PSMR и PSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и PSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и PSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PSEP с доходностью -1.12%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX
Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR

Сравнение комиссий PSMR и PSEP

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PSEP в 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. PSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c PSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRPSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.92

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.86

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

9.99

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. PSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEP равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и PSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRPSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.88

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSMR и PSEP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и PSEP

Ни PSMR, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и PSEP

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRPSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.90%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.73%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.16%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.60%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.26%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и PSEP

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRPSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.95%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.64%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

9.67%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

8.59%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

10.23%

-1.71%