PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с PAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG).

PSMR и PAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и PAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью -0.92%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Сравнение комиссий PSMR и PAUG

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRPAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.95

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.88

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

10.76

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRPAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.81

+0.13

Корреляция

Корреляция между PSMR и PAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и PAUG

Ни PSMR, ни PAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PSMR и PAUG

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.88%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.15%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.01%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.85%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.25%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и PAUG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.93%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.42%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

10.14%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

8.67%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

10.71%

-2.19%