PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с PAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while PAUG is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.55%/yr vs 9.19%/yr for PAUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.02%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

PAUG

1 день
0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.25%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и PAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.02%12.34%15.37%17.71%-6.85%5.02%

Correlation

The correlation between PSMR and PAUG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between PSMR and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и PAUG

Секторы
PSMR
PAUG

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMR
33.1%
PAUG
36.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
PAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
PAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
PAUG
10.1%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
PAUG
8.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
PAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
PAUG
4.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
PAUG
3.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
PAUG
2.3%

Недвижимость

PSMR
2.0%
PAUG
1.9%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
PAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

PSMR vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.74

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
4.06

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.59

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

3.87

+11.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

21.13

+53.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа PAUG равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRPAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.74

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.88

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PSMR и PAUG

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.88%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-3.96%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-10.45%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-11.76%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.81%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.72%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и PAUG

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.56%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

4.18%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.58%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.71%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

10.59%

-2.18%

Сравнение комиссий PSMR и PAUG

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и PAUG

Ни PSMR, ни PAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMR and PAUG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMR has higher volatility (0.68%) compared to PAUG (0.56%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.19% vs 8.55% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.19% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

PSMR and PAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for PAUG.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор