Сравнение PSMR с DOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).
PSMR и DOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMR и DOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMR и DOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.37% |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | -1.42% | 12.50% | 8.28% | 16.13% | -5.27% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью -1.42%.
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMR и DOCT
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DOCT в 0.85%.
Доходность на риск
PSMR vs. DOCT — Ранг доходности на риск
PSMR
DOCT
Сравнение PSMR c DOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | DOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.24 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.35 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 11.33 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | DOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.51 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PSMR и DOCT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и DOCT
Ни PSMR, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSMR и DOCT
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и DOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMR | DOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -9.92% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -5.90% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.41% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.58% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и DOCT
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMR | DOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.80% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.52% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 8.97% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 7.30% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 49.31% | -40.79% |