PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

PSMO и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и XAPR

2026 (YTD)20252024
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%6.34%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с APRTPSMO с CAOSPSMO с DMARPSMO с HOCTPSMO с IVVB
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий PSMO и XAPR

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Доходность на риск

PSMO vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.46

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.97

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

18.63

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.78

-0.72

Корреляция

Корреляция между PSMO и XAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и XAPR

Ни PSMO, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMO и XAPR

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-6.18%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.18%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.07%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.18%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.65%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и XAPR

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.46%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

1.19%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

8.15%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

6.40%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

6.40%

+2.10%