PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с PTNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

PSMO и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и PTNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		-6.66%7.18%15.47%34.65%-16.00%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.66%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
0.62%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
4.12%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.83%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AAPRPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRTPSMO с APRW
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с VTI

Сравнение комиссий PSMO и PTNQ

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Доходность на риск

PSMO vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOPTNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.27

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.45

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.36

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

1.06

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PTNQ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.27

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.69

+0.36

Корреляция

Корреляция между PSMO и PTNQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и PTNQ

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.94%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и PTNQ

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и PTNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-28.07%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-11.76%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-9.74%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-5.74%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

4.05%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.77%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

12.61%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

15.32%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

12.71%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

16.30%

-7.80%