Сравнение PSMO с PMDE
PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - PSMO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). PSMO is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности PSMO и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMO показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.67%.
PSMO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMO и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 5.62% | 0.92% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
Correlation
The correlation between PSMO and PMDE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMO vs. PMDE — Ранг доходности на риск
PSMO
PMDE
Сравнение PSMO c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMO | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMO | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.58 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок PSMO и PMDE
Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMO | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -1.59% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.26% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMO и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMO | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 2.46% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 2.46% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 2.46% | +5.94% |
Сравнение комиссий PSMO и PMDE
PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMO и PMDE
Ни PSMO, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSMO and PMDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PSMO.
PSMO and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSMO is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для PSMO и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор