PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMO с JULJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMO returned 15.03% vs 5.54% for JULJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for JULJ.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 1.84%.

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMO и JULJ

2026 (YTD)202520242023
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%9.44%8.29%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		1.84%5.91%6.17%3.54%

Correlation

The correlation between PSMO and JULJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.63

The correlation between PSMO and JULJ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMO и JULJ

Секторы
PSMO
JULJ

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PSMO
36.2%
JULJ
33.6%

Финансовые услуги

PSMO
11.9%
JULJ
12.4%

Коммуникационные услуги

PSMO
10.9%
JULJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

PSMO
10.1%
JULJ
10.0%

Здравоохранение

PSMO
8.4%
JULJ
9.5%

Промышленность

PSMO
8.1%
JULJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

PSMO
4.9%
JULJ
5.3%

Энергетика

PSMO
3.5%
JULJ
4.0%

Коммунальные услуги

PSMO
2.3%
JULJ
2.5%

Недвижимость

PSMO
1.9%
JULJ
2.0%

Сырьевые материалы

PSMO
1.8%
JULJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с INOV
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBJAJULJ с PBAPJULJ с IVVMJULJ с XSEPJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDY

Доходность на риск

PSMO vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOJULJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.61

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
6.02

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.87

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

9.17

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

47.60

-30.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.61

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.96

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PSMO и JULJ

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и JULJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMOJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-3.62%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-0.61%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.10%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.12%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и JULJ

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMOJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.17%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

0.94%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

1.54%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.08%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

3.08%

+5.32%

Сравнение комиссий PSMO и JULJ

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и JULJ

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.66%5.76%5.96%3.21%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMO and JULJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMO has higher volatility (0.82%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs JULJ's -3.62%.

On 1-year performance, PSMO leads with 15.03% vs 5.54% for JULJ. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSMO has performed better with a 15.03% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for JULJ.

JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for PSMO.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.79% for JULJ.

JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMO и JULJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор