PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

PSMO и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и GMAR

2026 (YTD)202520242023
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%16.84%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AAPRPSMO с AJANPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий PSMO и GMAR

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Доходность на риск

PSMO vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.14

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.84

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

11.96

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.71

-0.66

Корреляция

Корреляция между PSMO и GMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и GMAR

Ни PSMO, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMO и GMAR

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-9.11%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.85%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.57%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и GMAR

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.22%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

2.87%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

8.50%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

6.96%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

6.96%

+1.54%