Сравнение PSMO с COWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).
PSMO и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMO и COWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMO и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | -1.65% | 11.44% | 9.44% | 20.50% | 0.32% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.
PSMO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMO и COWG
PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Доходность на риск
PSMO vs. COWG — Ранг доходности на риск
PSMO
COWG
Сравнение PSMO c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMO | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.41 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.74 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.79 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 2.55 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.41 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSMO и COWG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMO и COWG
PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSMO и COWG
Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и COWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -23.60% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -12.96% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -7.98% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.36% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.00% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMO и COWG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMO | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.87% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 13.24% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 22.50% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 19.32% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 19.32% | -10.82% |