PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

PSMO и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AAPRPSMO с APRPPSMO с APRQPSMO с APRWPSMO с CALF
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий PSMO и APRT

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Доходность на риск

PSMO vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.08

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.74

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

11.46

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.00

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSMO и APRT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и APRT

Ни PSMO, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и APRT

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-14.98%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.70%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.11%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.32%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и APRT

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеют волатильность 3.04% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.03%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

3.83%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

10.97%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

10.82%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

10.40%

-1.90%