PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с ZOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and ZOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMJ returned 15.54% vs 7.21% for ZOCT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for ZOCT.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью 2.68%.

PSMJ

1 день
0.04%
1 месяц
1.14%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.33%
1 год
15.54%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.03%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.02%
1 год
7.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и ZOCT

2026 (YTD)20252024
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.57%13.29%2.30%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		2.68%6.24%0.68%

Correlation

The correlation between PSMJ and ZOCT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.83

The correlation between PSMJ and ZOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с PSMRPSMJ с COWGPSMJ с DMAXPSMJ с INDS
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с AIOOZOCT с ZAPRZOCT с ZMAYZOCT с ZJANZOCT с FMARZOCT с ZFEB

Доходность на риск

PSMJ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJZOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.26

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
5.29

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.95

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.25

23.97

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.91

-0.73

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и ZOCT

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и ZOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-3.18%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-1.46%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.34%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.30%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и ZOCT

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.28%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

1.69%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

2.22%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

3.04%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

3.04%

+5.91%

Сравнение комиссий PSMJ и ZOCT

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и ZOCT

Ни PSMJ, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and ZOCT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMJ has higher volatility (0.36%) compared to ZOCT (0.28%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs ZOCT's -3.18%.

On 1-year performance, PSMJ leads with 15.54% vs 7.21% for ZOCT. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSMJ has performed better with a 15.54% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for ZOCT.

PSMJ and ZOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.79% for ZOCT.

ZOCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и ZOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор