PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

PSMJ и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и ZOCT

2026 (YTD)20252024
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%2.30%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с COWGPSMJ с COWZPSMJ с DMAXPSMJ с BAPR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZMAYZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий PSMJ и ZOCT

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZOCT в 0.79%.

ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.03

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.99

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.43

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

15.10

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.44

-0.37

Корреляция

Корреляция между PSMJ и ZOCT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и ZOCT

Ни PSMJ, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и ZOCT

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-3.18%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-1.91%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.77%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.37%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и ZOCT

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.07%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

1.70%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

3.20%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

3.14%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

3.14%

+5.94%