PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

PSMJ и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и ZDEK

2026 (YTD)20252024
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%-1.00%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с COWGPSMJ с DMAXPSMJ с COWZPSMJ с BAPR
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий PSMJ и ZDEK

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.43

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.69

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

5.32

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

21.69

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.43

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.54

-0.47

Корреляция

Корреляция между PSMJ и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и ZDEK

Ни PSMJ, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и ZDEK

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-3.40%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-1.57%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.87%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.50%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.39%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и ZDEK

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.97%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.01%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

3.33%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

3.45%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

3.45%

+5.63%