Сравнение PSMJ с UXJL
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
PSMJ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.52% | 5.41% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between PSMJ and UXJL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. UXJL — Ранг доходности на риск
PSMJ
UXJL
Сравнение PSMJ c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMJ | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMJ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.87 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и UXJL
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -10.29% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.76% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.51% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 13.90% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 13.90% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 13.90% | -4.95% |
Сравнение комиссий PSMJ и UXJL
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и UXJL
Ни PSMJ, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PSMJ and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
PSMJ and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор