Сравнение PSMJ с NVDO
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
PSMJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.57% | 3.85% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between PSMJ and NVDO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PSMJ
NVDO
Сравнение PSMJ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMJ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и NVDO
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -16.25% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.97% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 31.91% | -26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 31.91% | -22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 31.91% | -22.96% |
Сравнение комиссий PSMJ и NVDO
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и NVDO
PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and NVDO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for PSMJ.
They also come from different issuers: Pacer and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор