PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с EBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMJ returned 16.01% vs 16.62% for EBUF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 10.10%.

PSMJ

1 день
-0.01%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.01%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBUF

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
16.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и EBUF

2026 (YTD)20252024
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.52%13.29%5.58%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		10.10%11.55%2.86%

Correlation

The correlation between PSMJ and EBUF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.61

The correlation between PSMJ and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMJ и EBUF

Секторы
PSMJ
EBUF

Технологии

33.2%
36.9%

Финансовые услуги

12.5%
19.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Здравоохранение

9.6%
2.9%

Промышленность

8.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.0%

Энергетика

4.2%
4.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
6.5%

Технологии

PSMJ
33.2%
EBUF
36.9%

Финансовые услуги

PSMJ
12.5%
EBUF
19.5%

Коммуникационные услуги

PSMJ
10.3%
EBUF
6.9%

Потребительский циклический сектор

PSMJ
10.0%
EBUF
9.5%

Здравоохранение

PSMJ
9.6%
EBUF
2.9%

Промышленность

PSMJ
8.4%
EBUF
7.5%

Потребительский защитный сектор

PSMJ
5.4%
EBUF
3.0%

Энергетика

PSMJ
4.2%
EBUF
4.1%

Коммунальные услуги

PSMJ
2.6%
EBUF
2.1%

Недвижимость

PSMJ
2.0%
EBUF
1.1%

Сырьевые материалы

PSMJ
1.9%
EBUF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с PSMRPSMJ с COWGPSMJ с INDSPSMJ с DMAX
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ

Доходность на риск

PSMJ vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJEBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.01

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
5.08

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.75

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

9.16

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.92

37.53

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.96

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и EBUF

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и EBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-6.49%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-1.82%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.49%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и EBUF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.38%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.72%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

4.71%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

5.55%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

6.65%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

6.65%

+2.30%

Сравнение комиссий PSMJ и EBUF

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и EBUF

Ни PSMJ, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and EBUF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBUF has higher volatility (1.72%) compared to PSMJ (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs EBUF's -6.49%.

On 1-year performance, EBUF leads with 16.62% vs 16.01% for PSMJ. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBUF has performed better with a 16.62% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

PSMJ and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.89% for EBUF.

EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и EBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор