Сравнение PSMJ с EBUF
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMJ returned 14.72% vs 15.73% for EBUF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и EBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 10.32%.
PSMJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBUF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.83% | 13.29% | 5.88% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 10.32% | 11.55% | 2.75% |
Correlation
The correlation between PSMJ and EBUF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between PSMJ and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. EBUF — Ранг доходности на риск
PSMJ
EBUF
Сравнение PSMJ c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMJ | EBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 8.67 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.43 | 34.23 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и EBUF
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и EBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -6.49% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -1.82% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.39% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.49% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.46% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и EBUF
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.52%, в то время как у Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.99% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 4.85% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 5.74% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 6.66% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 6.66% | +2.25% |
Сравнение комиссий PSMJ и EBUF
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и EBUF
Ни PSMJ, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and EBUF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBUF has higher volatility (1.99%) compared to PSMJ (0.52%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs EBUF's -6.49%.
On 1-year performance, EBUF leads with 15.73% vs 14.72% for PSMJ. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBUF has performed better with a 15.73% return vs 14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
PSMJ and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.89% for EBUF.
PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и EBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор