Сравнение PSMD с QJUN
PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - PSMD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMD returned 12.73%/yr vs 15.38%/yr for QJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QJUN.
Доходность
Сравнение доходности PSMD и QJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у QJUN с доходностью 5.89%.
PSMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
QJUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMD и QJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 5.54% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 4.70% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 5.89% | 13.59% | 16.36% | 36.34% | -17.34% | 7.08% |
Correlation
The correlation between PSMD and QJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between PSMD and QJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMD vs. QJUN — Ранг доходности на риск
PSMD
QJUN
Сравнение PSMD c QJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMD | QJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.22 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 17.51 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMD | QJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PSMD и QJUN
Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки QJUN в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и QJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMD | QJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -19.92% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -5.18% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -16.47% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.88% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.95% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMD и QJUN
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMD | QJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.34% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 5.67% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 8.04% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 14.18% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 14.18% | -5.71% |
Сравнение комиссий PSMD и QJUN
PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QJUN в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMD и QJUN
Ни PSMD, ни QJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMD and QJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMD has higher volatility (0.85%) compared to QJUN (0.34%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs QJUN's -19.92%.
On 3-year performance, QJUN leads with 15.38% vs 12.73% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QJUN has performed better with a 15.38% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.
PSMD and QJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while QJUN is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.90% for QJUN.
PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMD и QJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор