PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с MODL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с MODL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL).

PSMD и MODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и MODL

2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%17.46%7.72%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.81%18.99%24.73%23.74%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у MODL с доходностью -5.81%.

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.79%
1 год
11.20%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

MODL

1 день
2.63%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-2.92%
1 год
16.01%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с ^GSPCMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY

Сравнение комиссий PSMD и MODL

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MODL в 0.46%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

PSMD vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDMODLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.46

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

6.60

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MODL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDMODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.33

-0.30

Корреляция

Корреляция между PSMD и MODL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и MODL

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и MODL

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и MODL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-17.60%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-10.88%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.03%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.09%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.51%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и MODL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.10%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.86%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

8.66%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

17.01%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

14.73%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

14.73%

-6.17%