PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с HCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT).

PSMD и HCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и HCMT

2026 (YTD)202520242023
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%6.58%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у HCMT с доходностью -8.51%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ

Сравнение комиссий PSMD и HCMT

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

PSMD vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDHCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.53

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.87

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.89

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

2.46

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.53

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.49

+0.54

Корреляция

Корреляция между PSMD и HCMT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и HCMT

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и HCMT

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и HCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-36.26%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-19.31%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-13.43%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.33%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

6.98%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и HCMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

7.49%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

20.06%

-15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

29.73%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

29.00%

-20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

29.00%

-20.44%