PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с HCMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMD returned 12.16%/yr vs 18.91%/yr for HCMT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 1.17%/yr for HCMT.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMD показывает доходность 4.91%, а HCMT немного ниже – 4.79%.

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

HCMT

1 день
-4.45%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.79%
6 месяцев
2.44%
1 год
32.49%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и HCMT

2026 (YTD)202520242023
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%12.78%6.77%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.79%7.39%39.14%6.45%

Correlation

The correlation between PSMD and HCMT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between PSMD and HCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и HCMT

Секторы
PSMD
HCMT

Технологии

34.1%
39.1%

Финансовые услуги

12.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Промышленность

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

PSMD
34.1%
HCMT
39.1%

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
HCMT
11.1%

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
HCMT
10.6%

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
HCMT
9.9%

Здравоохранение

PSMD
9.4%
HCMT
8.3%

Промышленность

PSMD
8.0%
HCMT
7.8%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
HCMT
4.5%

Энергетика

PSMD
3.2%
HCMT
3.1%

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
HCMT
2.1%

Недвижимость

PSMD
1.9%
HCMT
1.8%

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
HCMT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL

Доходность на риск

PSMD vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDHCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.24

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.68

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.14

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

5.30

+10.92

PSMD vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа HCMT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и HCMT

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и HCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-36.26%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-15.27%

+10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-36.26%

+25.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-6.58%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-8.18%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

6.15%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и HCMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.93%, в то время как у Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

12.47%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

19.67%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

26.47%

-20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

29.01%

-20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

29.01%

-20.54%

Сравнение комиссий PSMD и HCMT

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и HCMT

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.40%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and HCMT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (12.47%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs HCMT's -36.26%.

On 3-year performance, HCMT leads with 18.91% vs 12.16% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HCMT has performed better with a 18.91% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

HCMT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 1.17% for HCMT.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и HCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор