PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с XAGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с XAGH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while XAGH.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, PSLV returned 42.33%/yr vs 1.27%/yr for XAGH.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.18%/yr for XAGH.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и XAGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSLV торгуется в USD, в то время как XAGH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у XAGH.TO с доходностью -1.75%.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

XAGH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.92%
3 года*
1.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и XAGH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-5.65%
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-1.75%10.29%-8.05%6.65%-17.14%-4.43%

Correlation

The correlation between PSLV and XAGH.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с XAGH.TO:
XAGH.TO с VAB.TOXAGH.TO с ZAG.TOXAGH.TO с BTC-USDXAGH.TO с VUN.TOXAGH.TO с VBU.NEOXAGH.TO с FSHBXXAGH.TO с FXNAX

Доходность на риск

PSLV vs. XAGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XAGH.TO
Ранг доходности на риск XAGH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGH.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGH.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGH.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGH.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGH.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c XAGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVXAGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.14

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.24

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.21

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

0.52

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. XAGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XAGH.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и XAGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVXAGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.14

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.46

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PSLV и XAGH.TO

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки XAGH.TO в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и XAGH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVXAGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-25.54%

-53.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-4.42%

-36.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-11.24%

-29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-15.85%

-19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-17.37%

-40.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

1.78%

+16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и XAGH.TO

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVXAGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

2.09%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

4.78%

+52.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

6.89%

+51.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

11.98%

+23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

11.98%

+19.16%

Сравнение комиссий PSLV и XAGH.TO

PSLV берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XAGH.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и XAGH.TO

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.00%3.78%3.51%3.05%1.91%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and XAGH.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for PSLV.

PSLV is categorized as Silver, while XAGH.TO is Total Bond Market. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while XAGH.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged). They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.18% for XAGH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и XAGH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор