Сравнение XAGH.TO с FXNAX
XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds - XAGH.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged) while FXNAX tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGH.TO charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности XAGH.TO и FXNAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGH.TO торгуется в CAD, в то время как FXNAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXNAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XAGH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXNAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам XAGH.TO и FXNAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.02% |
Correlation
The correlation between XAGH.TO and FXNAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGH.TO vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
XAGH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXNAX
Сравнение XAGH.TO c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGH.TO | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGH.TO и FXNAX
Максимальная просадка XAGH.TO за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGH.TO и FXNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGH.TO | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -20.75% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.63% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGH.TO и FXNAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGH.TO | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 6.13% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 8.66% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 8.20% | -3.19% |
Сравнение комиссий XAGH.TO и FXNAX
XAGH.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGH.TO и FXNAX
Дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FXNAX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.70% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGH.TO and FXNAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAGH.TO и FXNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор