PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGH.TO с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGH.TO с FXNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds - XAGH.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged) while FXNAX tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGH.TO returned 2.41%/yr vs 5.16%/yr for FXNAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XAGH.TO charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности XAGH.TO и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGH.TO торгуется в CAD, в то время как FXNAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXNAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGH.TO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.49%.

XAGH.TO

1 день
0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.64%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
1.49%
6 месяцев
-0.11%
1 год
6.23%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.88%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGH.TO и FXNAX

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.48%5.24%0.01%4.10%-13.03%0.15%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		1.49%2.23%10.06%3.49%-7.39%3.20%

Correlation

The correlation between XAGH.TO and FXNAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с XAGH.TO:
XAGH.TO с VAB.TOXAGH.TO с ZAG.TOXAGH.TO с BTC-USDXAGH.TO с VUN.TOXAGH.TO с VBU.NEOXAGH.TO с PSLVXAGH.TO с FSHBX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

XAGH.TO vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGH.TO
Ранг доходности на риск XAGH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGH.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGH.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGH.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGH.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGH.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGH.TO c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGH.TOFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.19

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.74

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

3.56

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGH.TO vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGH.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGH.TO и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGH.TOFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.19

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.54

-0.75

Просадки

Сравнение просадок XAGH.TO и FXNAX

Максимальная просадка XAGH.TO за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGH.TO и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGH.TOFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-20.86%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-4.37%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-6.89%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.56%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-6.72%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGH.TO и FXNAX

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XAGH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGH.TOFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.31%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

4.25%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.51%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

7.91%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

7.85%

+0.10%

Сравнение комиссий XAGH.TO и FXNAX

XAGH.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGH.TO и FXNAX

Дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FXNAX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.71%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.00%3.78%3.51%3.05%1.91%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGH.TO and FXNAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGH.TO и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор