Сравнение XAGH.TO с BTC-USD
XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, XAGH.TO returned 2.41%/yr vs 34.45%/yr for BTC-USD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAGH.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGH.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGH.TO показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.07%.
XAGH.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -26.07%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 61.44%
Сравнение доходности по годам XAGH.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGH.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.48% | 5.24% | 0.01% | 4.10% | -13.03% | 0.15% |
BTC-USD Bitcoin | -26.07% | -10.57% | 139.80% | 149.06% | -61.52% | -28.17% |
Correlation
The correlation between XAGH.TO and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGH.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XAGH.TO
BTC-USD
Сравнение XAGH.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGH.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.71 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.25 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGH.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.85 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.19 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок XAGH.TO и BTC-USD
Максимальная просадка XAGH.TO за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGH.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGH.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -83.55% | +66.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -50.49% | +47.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -50.49% | +44.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -48.96% | +43.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -39.97% | +31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 34.67% | -33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGH.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) составляет 1.69%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что XAGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGH.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 10.14% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 34.38% | -31.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 35.28% | -30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 43.65% | -35.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 55.23% | -47.28% |
Часто задаваемые вопросы
XAGH.TO and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAGH.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор