PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGH.TO с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGH.TO с FSHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

XAGH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности XAGH.TO и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGH.TO и FSHBX

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.42%5.24%0.01%4.10%-13.15%-0.86%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		1.33%0.65%13.72%3.03%2.99%-0.36%
Разные валюты инструментов

XAGH.TO торгуется в CAD, в то время как FSHBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSHBX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGH.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FSHBX с доходностью 1.33%.

XAGH.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.16%
3 года*
2.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSHBX

1 день
0.06%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.79%
1 год
0.77%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.31%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с XAGH.TO:
XAGH.TO с VAB.TOXAGH.TO с BTC-USDXAGH.TO с VUN.TOXAGH.TO с ZAG.TOXAGH.TO с VBU.NEOXAGH.TO с PSLVXAGH.TO с FXNAX
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Сравнение комиссий XAGH.TO и FSHBX

XAGH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XAGH.TO vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGH.TO
Ранг доходности на риск XAGH.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGH.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGH.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGH.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGH.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGH.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGH.TO c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGH.TOFSHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.05

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.11

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.23

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

0.46

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGH.TO vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGH.TO на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FSHBX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGH.TO и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGH.TOFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.37

-0.58

Корреляция

Корреляция между XAGH.TO и FSHBX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGH.TO и FSHBX

Дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FSHBX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		3.92%3.78%3.51%3.05%1.91%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Просадки

Сравнение просадок XAGH.TO и FSHBX

Максимальная просадка XAGH.TO за все время составила -18.26%, что больше максимальной просадки FSHBX в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGH.TO и FSHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGH.TOFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.26%

-8.80%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-1.17%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-0.82%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-1.05%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.30%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGH.TO и FSHBX

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что XAGH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGH.TOFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.40%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.67%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

5.53%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

6.42%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.48%

6.84%

-0.36%