PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGH.TO с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGH.TO с FSHBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGH.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 3 years, XAGH.TO returned 2.41%/yr vs 6.00%/yr for FSHBX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XAGH.TO charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.

Доходность

Сравнение доходности XAGH.TO и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGH.TO торгуется в CAD, в то время как FSHBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSHBX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGH.TO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FSHBX с доходностью 1.84%.

XAGH.TO

1 день
0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.64%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSHBX

1 день
0.41%
1 месяц
2.26%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.15%
3 года*
6.00%
5 лет*
5.16%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGH.TO и FSHBX

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.48%5.24%0.01%4.10%-13.03%0.15%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		1.84%0.65%13.72%3.03%2.99%2.26%

Correlation

The correlation between XAGH.TO and FSHBX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с XAGH.TO:
XAGH.TO с VAB.TOXAGH.TO с ZAG.TOXAGH.TO с BTC-USDXAGH.TO с VUN.TOXAGH.TO с VBU.NEOXAGH.TO с PSLVXAGH.TO с FXNAX
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с FJRLXFSHBX с BSVFSHBX с SPAXXFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Доходность на риск

XAGH.TO vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGH.TO
Ранг доходности на риск XAGH.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGH.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGH.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGH.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGH.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGH.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGH.TO c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGH.TOFSHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.09

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.59

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.32

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

3.52

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGH.TO vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGH.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FSHBX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGH.TO и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGH.TOFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.42

-0.63

Просадки

Сравнение просадок XAGH.TO и FSHBX

Максимальная просадка XAGH.TO за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FSHBX в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGH.TO и FSHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGH.TOFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-14.78%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.87%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-5.40%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-0.29%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-5.37%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.45%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGH.TO и FSHBX

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что XAGH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGH.TOFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.88%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.58%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.67%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

6.36%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

6.74%

+1.21%

Сравнение комиссий XAGH.TO и FSHBX

XAGH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGH.TO и FSHBX

Дивидендная доходность XAGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FSHBX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.17%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%
XAGH.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.00%3.78%3.51%3.05%1.91%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGH.TO and FSHBX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGH.TO и FSHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор