PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с PRAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с PRAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) are both funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while PRAFX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 8.96%/yr for PRAFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.92%/yr for PRAFX.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и PRAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PRAFX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции PRAFX по среднегодовой доходности: 14.02% против 8.96% соответственно.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

PRAFX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.30%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.92%
1 год
36.84%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и PRAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		14.08%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%10.48%

Correlation

The correlation between PSLV and PRAFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.43

Over the past year, PSLV and PRAFX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

T. Rowe Price Real Assets Fund

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с ADVDXPRAFX с RMEAXPRAFX с FSRRXPRAFX с FGIAX

Доходность на риск

PSLV vs. PRAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c PRAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVPRAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.31

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.85

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.89

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

10.64

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. PRAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAFX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и PRAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVPRAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.31

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PSLV и PRAFX

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и PRAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVPRAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-38.05%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-12.91%

-27.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-16.86%

-23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-26.73%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.05%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-4.63%

-30.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-8.77%

-49.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

3.49%

+14.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и PRAFX

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVPRAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

4.89%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

13.29%

+44.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

16.15%

+42.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

17.70%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

18.14%

+13.00%

Сравнение комиссий PSLV и PRAFX

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRAFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и PRAFX

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.58%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and PRAFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to PRAFX (4.89%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs PRAFX's -38.05%.

PRAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и PRAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор