Сравнение PSLV с FF
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while FF (FutureFuel Corp.) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 12.48%/yr vs 3.98%/yr for FF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и FF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у FF с доходностью 46.58%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции FF по среднегодовой доходности: 12.48% против 3.98% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 12.48%
FF
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 46.58%
- 6 месяцев
- 38.76%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам PSLV и FF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.84% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
FF FutureFuel Corp. | 46.58% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -26.86% | 37.61% | -20.32% | 14.46% | 3.12% |
Correlation
The correlation between PSLV and FF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
PSLV:
$14.73B
FF:
$202.52M
PSLV:
$13.57
FF:
-$1.19
PSLV:
218.98
FF:
1.83
PSLV:
0.90
FF:
1.43
PSLV:
$64.19M
FF:
$110.11M
PSLV:
$404.67M
FF:
-$26.13M
PSLV:
$8.21B
FF:
-$50.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. FF — Ранг доходности на риск
PSLV
FF
Сравнение PSLV c FF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и FutureFuel Corp. (FF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | FF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.81 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 1.67 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и FF
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки FF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и FF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | FF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -64.23% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.86% | -30.85% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.86% | -51.46% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -51.46% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -64.23% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -45.08% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -30.54% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 14.89% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и FF
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с FutureFuel Corp. (FF) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | FF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 9.35% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.26% | 39.19% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.54% | 49.93% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 46.27% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 44.61% | -13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и FF
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 4.13% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and FF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.98%) compared to FF (9.35%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs FF's -64.23%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и FF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор