Сравнение PSLV с BWET
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSLV returned 36.40%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
PSLV
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- -19.80%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -18.11%
- 1 год
- 58.69%
- 3 года*
- 36.40%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 11.08%
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSLV и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -17.80% | 145.08% | 19.43% | -7.02% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between PSLV and BWET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.08 |
The correlation between PSLV and BWET shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. BWET — Ранг доходности на риск
PSLV
BWET
Сравнение PSLV c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.87 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 47.03 | -45.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 147.28 | -144.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и BWET
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -56.90% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.53% | -30.64% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.53% | -56.81% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.53% | -5.48% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.08% | -23.76% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | 11.60% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и BWET
Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 14.94%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 26.27% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.49% | 89.01% | -30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.09% | 98.57% | -38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 70.47% | -34.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 70.47% | -39.05% |
Сравнение комиссий PSLV и BWET
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и BWET
Ни PSLV, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSLV and BWET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to PSLV (14.94%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 36.40% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 14.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 36.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
PSLV and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSLV is categorized as Silver, while BWET is Commodities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор