PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSLV.TO с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Доходность

Сравнение доходности PSLV.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLV.TO и PHYS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		4.37%134.39%29.63%-4.04%9.85%-14.35%39.25%11.53%1.73%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		10.71%56.43%37.29%10.49%5.19%-5.70%21.80%12.33%3.06%
Разные валюты инструментов

PSLV.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV.TO:

CA$19.24B

PHYS:

$17.15B

EPS

PSLV.TO:

CA$5.19

PHYS:

$12.73

Коэффициент P/E

PSLV.TO:

6.54

PHYS:

2.84

Коэффициент PEG

PSLV.TO:

0.03

PHYS:

0.03

Коэффициент P/S

PSLV.TO:

6.52

PHYS:

7.08

Коэффициент P/B

PSLV.TO:

2.06

PHYS:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.95B

PHYS:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.95B

PHYS:

$4.38B

EBITDA (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.94B

PHYS:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, PSLV.TO показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 8.78%.

PSLV.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-16.80%
С начала года
4.37%
6 месяцев
52.56%
1 год
105.39%
3 года*
44.48%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—

PHYS

1 день
0.00%
1 месяц
-11.43%
С начала года
8.78%
6 месяцев
19.17%
1 год
42.75%
3 года*
33.12%
5 лет*
23.69%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SIVRPSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с SLVPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с ARIS.TOPSLV.TO с TXG.TOPSLV.TO с GOLD.TO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

PSLV.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLV.TOPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.60

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.99

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.34

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.14

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLV.TOPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между PSLV.TO и PHYS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV.TO и PHYS

Ни PSLV.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSLV.TO и PHYS

Максимальная просадка PSLV.TO за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV.TO и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLV.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-48.16%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-19.35%

-20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-21.80%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.25%

-11.80%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-21.07%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

5.38%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV.TO и PHYS

Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что PSLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLV.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

10.24%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.40%

24.07%

+30.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

26.87%

+27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

16.80%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

15.66%

+21.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV.TO и PHYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.06B
115.06M
(PSLV.TO) Общая выручка
(PHYS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PSLV.TO значения в CAD, PHYS значения в USD