Сравнение PSLV.TO с PHYS
PSLV.TO (Sprott Physical Silver Trust) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. PSLV.TO operates in Silver (Basic Materials), while PHYS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PSLV.TO returned 18.08%/yr vs 18.61%/yr for PHYS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSLV.TO и PHYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSLV.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSLV.TO показывает доходность -21.69%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью -6.25%.
PSLV.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -12.63%
- 6 месяцев
- -41.73%
- С начала года
- -21.69%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 31.60%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.56%
PHYS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.51%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.25%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 11.46%
- Всё время*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам PSLV.TO и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV.TO Sprott Physical Silver Trust | -21.69% | 134.39% | 29.63% | -4.04% | 9.85% | -14.35% | 39.25% | 11.53% | 1.73% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -6.25% | 56.47% | 37.13% | 10.29% | 4.41% | -4.88% | 20.95% | 13.27% | 5.77% |
Correlation
The correlation between PSLV.TO and PHYS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between PSLV.TO and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PSLV.TO:
CA$16.19B
PHYS:
$14.41B
PSLV.TO:
$10.74
PHYS:
$11.83
PSLV.TO:
1.69
PHYS:
2.56
PSLV.TO:
0.00
PHYS:
0.03
PSLV.TO:
5.54
PHYS:
13.56
PSLV.TO:
0.98
PHYS:
0.84
PSLV.TO:
$2.51B
PHYS:
$1.06B
PSLV.TO:
$2.47B
PHYS:
$3.03B
PSLV.TO:
$8.21B
PHYS:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск
PSLV.TO
PHYS
Сравнение PSLV.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV.TO | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 1.96 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV.TO и PHYS
Максимальная просадка PSLV.TO за все время составила -49.08%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV.TO и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.08% | -36.85% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.08% | -24.30% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.08% | -24.30% | -24.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.08% | -24.30% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -23.79% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -13.95% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.56% | 10.41% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV.TO и PHYS
Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PSLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 6.55% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.67% | 24.70% | +29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.27% | 28.74% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 19.55% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.54% | 17.60% | +19.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV.TO и PHYS
Ни PSLV.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSLV.TO и PHYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSLV.TO and PHYS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSLV.TO и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор