Сравнение PSLV.TO с PHYS
PSLV.TO (Sprott Physical Silver Trust) and PHYS (Sprott Physical Gold Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PSLV.TO returned 20.14%/yr vs 20.10%/yr for PHYS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSLV.TO и PHYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSLV.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSLV.TO показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью 0.10%.
PSLV.TO
- 1 день
- -7.85%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 40.33%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам PSLV.TO и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV.TO Sprott Physical Silver Trust | -7.60% | 134.39% | 29.63% | -4.04% | 9.85% | -14.35% | 39.25% | 11.53% | 1.73% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.10% | 56.43% | 37.29% | 10.49% | 5.19% | -5.70% | 21.80% | 12.33% | 3.06% |
Correlation
The correlation between PSLV.TO and PHYS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between PSLV.TO and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PSLV.TO:
CA$26.49B
PHYS:
$15.68B
PSLV.TO:
CA$10.74
PHYS:
$11.91
PSLV.TO:
2.80
PHYS:
2.73
PSLV.TO:
0.01
PHYS:
0.03
PSLV.TO:
9.16
PHYS:
14.50
PSLV.TO:
1.62
PHYS:
0.91
PSLV.TO:
CA$2.51B
PHYS:
$1.06B
PSLV.TO:
CA$2.47B
PHYS:
$3.03B
PSLV.TO:
CA$8.21B
PHYS:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск
PSLV.TO
PHYS
Сравнение PSLV.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLV.TO | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.60 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 3.95 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLV.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PSLV.TO и PHYS
Максимальная просадка PSLV.TO за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV.TO и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -36.76% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -18.50% | -20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -18.50% | -20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | -18.50% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.13% | -18.50% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -13.90% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 7.49% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV.TO и PHYS
Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PSLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 5.50% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.09% | 22.73% | +33.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.37% | 26.39% | +30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 17.14% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.42% | 15.72% | +21.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV.TO и PHYS
Ни PSLV.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSLV.TO и PHYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и Sprott Physical Gold Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSLV.TO and PHYS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSLV.TO и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор