Сравнение PSLV.TO с SIVR
PSLV.TO (Sprott Physical Silver Trust) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 5 years, PSLV.TO returned 18.08%/yr vs 19.43%/yr for SIVR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности PSLV.TO и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSLV.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSLV.TO показывает доходность -21.69%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -18.89%.
PSLV.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -12.63%
- 6 месяцев
- -41.73%
- С начала года
- -21.69%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 31.60%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.56%
SIVR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- -36.40%
- С начала года
- -18.89%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам PSLV.TO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV.TO Sprott Physical Silver Trust | -21.69% | 134.39% | 29.63% | -4.04% | 9.85% | -14.35% | 39.25% | 11.53% | 1.73% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -18.89% | 134.14% | 31.33% | -3.27% | 9.09% | -12.37% | 44.02% | 10.42% | 3.27% |
Correlation
The correlation between PSLV.TO and SIVR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between PSLV.TO and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
PSLV.TO
SIVR
Сравнение PSLV.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV.TO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 2.04 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV.TO и SIVR
Максимальная просадка PSLV.TO за все время составила -49.08%, что меньше максимальной просадки SIVR в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV.TO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.08% | -63.83% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.08% | -50.70% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.08% | -50.70% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.08% | -50.70% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -50.14% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -36.66% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.56% | 24.91% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV.TO и SIVR
Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 12.58% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 12.44% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.67% | 56.32% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.27% | 60.89% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 37.26% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.54% | 32.78% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV.TO и SIVR
Ни PSLV.TO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSLV.TO and SIVR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSLV.TO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор