PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV.TO с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV.TO с SIVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV.TO (Sprott Physical Silver Trust) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 5 years, PSLV.TO returned 22.13%/yr vs 22.73%/yr for SIVR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PSLV.TO и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSLV.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSLV.TO показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -2.87%.

PSLV.TO

1 день
0.93%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
21.05%
1 год
100.18%
3 года*
44.03%
5 лет*
22.13%
10 лет*
—

SIVR

1 день
-7.91%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
17.43%
1 год
93.74%
3 года*
43.78%
5 лет*
22.73%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV.TO и SIVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		0.28%134.39%29.63%-4.04%9.85%-14.35%39.25%11.53%1.73%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-2.87%134.09%31.48%-3.10%9.90%-13.12%45.02%9.51%0.56%

Correlation

The correlation between PSLV.TO and SIVR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between PSLV.TO and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с PHYSPSLV.TO с SLVPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с TXG.TOPSLV.TO с ARIS.TOPSLV.TO с GOLD.TO
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.LSIVR с IAU

Доходность на риск

PSLV.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLV.TOSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.89

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.29

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

4.83

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV.TO vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV.TO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV.TO и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLV.TOSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PSLV.TO и SIVR

Максимальная просадка PSLV.TO за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SIVR в -63.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV.TO и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLV.TOSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-63.11%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-41.13%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-41.13%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-41.13%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.94%

-40.02%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-36.59%

+20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

19.47%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV.TO и SIVR

Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 17.20% и 16.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLV.TOSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

16.85%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.48%

57.50%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.80%

58.10%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

34.52%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.32%

30.33%

+6.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV.TO и SIVR

Ни PSLV.TO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSLV.TO and SIVR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV.TO и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор