PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV.TO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLV.TO с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLV.TO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLV.TO и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		4.37%134.39%29.63%-4.04%9.85%-14.35%39.25%11.53%1.73%
SLV
iShares Silver Trust		7.20%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%0.42%
Разные валюты инструментов

PSLV.TO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSLV.TO показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 7.20%.

PSLV.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-16.80%
С начала года
4.37%
6 месяцев
52.56%
1 год
105.39%
3 года*
44.48%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.03%
С начала года
7.20%
6 месяцев
58.48%
1 год
116.32%
3 года*
46.89%
5 лет*
26.68%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SIVRPSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с PHYSPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с ARIS.TOPSLV.TO с TXG.TOPSLV.TO с GOLD.TO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Доходность на риск

PSLV.TO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV.TO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLV.TOSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.20

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.73

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

8.27

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV.TO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV.TO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLV.TOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между PSLV.TO и SLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV.TO и SLV

Ни PSLV.TO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSLV.TO и SLV

Максимальная просадка PSLV.TO за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV.TO и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLV.TOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-76.28%

+34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-42.45%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-42.45%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.25%

-35.47%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-44.76%

+29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

13.77%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV.TO и SLV

Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что PSLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLV.TOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

16.59%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.40%

55.92%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

55.75%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

33.39%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

29.66%

+7.37%