PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-9.19%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.36% против 11.53% соответственно.

PSLDX

1 день
0.96%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-13.68%
1 год
3.47%
3 года*
10.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.36%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий PSLDX и VT

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

PSLDX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.25

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.84

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.83

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

8.51

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.25

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между PSLDX и VT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и VT

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.40%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и VT

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-50.27%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-11.84%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-26.38%

-22.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-34.24%

-15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-6.89%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.08%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.55%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и VT

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.33%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

9.95%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

17.24%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

15.98%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

17.20%

+4.11%