PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-9.19%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 4.99% соответственно.

PSLDX

1 день
0.96%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-13.68%
1 год
3.47%
3 года*
10.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.36%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий PSLDX и BERIX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.54

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

3.26

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

4.62

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

17.20

-16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.54

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.84

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.07

-0.46

Корреляция

Корреляция между PSLDX и BERIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и BERIX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.40%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и BERIX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-20.34%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-2.95%

-16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-15.73%

-33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-20.34%

-28.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-1.25%

-17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-2.60%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

0.79%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и BERIX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

1.47%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

4.28%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

5.38%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

5.94%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

6.00%

+15.31%