Сравнение PSL с SMOM
PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PSL is passively managed, while SMOM is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PSL и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
PSL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.88%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSL и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 9.10% | -8.79% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PSL and SMOM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSL vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PSL
SMOM
Сравнение PSL c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.45 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PSL и SMOM
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSL | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -7.45% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | 0.00% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -1.48% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSL | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 12.62% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 12.62% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 12.62% | +3.88% |
Сравнение комиссий PSL и SMOM
PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и SMOM
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.84% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSL and SMOM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.15% for SMOM.
PSL is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PSL и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор