PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-3.16%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.76%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

PSKIX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.63%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.14%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий PSKIX и SIMYX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Доходность на риск

PSKIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.75

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.30

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.52

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

9.65

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между PSKIX и SIMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и SIMYX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и SIMYX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-32.14%

-32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.55%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-25.06%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-7.35%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-6.14%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.23%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и SIMYX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.79%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.26%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

12.54%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

11.31%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

12.24%

+3.46%