PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-2.49%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.04% соответственно.

PSKIX

1 день
0.69%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.20%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.22%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с EPDIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий PSKIX и PPYPX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PSKIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.24

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.85

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.83

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

13.07

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.24

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между PSKIX и PPYPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и PPYPX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.50%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и PPYPX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-42.48%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.21%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-35.65%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-42.48%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-4.08%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-10.28%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.43%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и PPYPX

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.49%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.15%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.41%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.61%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.08%

-3.39%