Сравнение PSKIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSKIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSKIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -3.16% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -4.21% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PSKIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSKIX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции PCN немного впереди с 8.27%.
PSKIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.14%
PCN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSKIX и PCN
PSKIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PSKIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PSKIX
PCN
Сравнение PSKIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSKIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.20 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.15 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.20 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | -0.66 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSKIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.20 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSKIX и PCN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSKIX и PCN
Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PCN в 11.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.52% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.34% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PSKIX и PCN
Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSKIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -61.12% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.78% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.39% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -50.27% | +11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -6.71% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -7.22% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.32% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSKIX и PCN
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSKIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.81% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.64% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 15.69% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.55% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 21.97% | -6.27% |