PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSKIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSKIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSKIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSKIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-2.49%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSKIX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции PSKIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.60% соответственно.

PSKIX

1 день
0.69%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.15%
1 год
18.20%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.22%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с PISIXPSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с IEFA
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий PSKIX и FIGSX

PSKIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

PSKIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSKIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.74

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.16

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

3.83

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSKIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSKIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSKIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.74

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSKIX и FIGSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSKIX и FIGSX

Дивидендная доходность PSKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.50%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PSKIX и FIGSX

Максимальная просадка PSKIX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSKIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-34.47%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.89%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-34.47%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-34.47%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-10.60%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-6.49%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.55%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSKIX и FIGSX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) составляет 6.62%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PSKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

9.09%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.23%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.24%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.61%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.54%

-1.85%