Сравнение PSILX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 7.44% против 13.41% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и PRNHX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PSILX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PSILX
PRNHX
Сравнение PSILX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.61 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.66 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.61 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и PRNHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и PRNHX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и PRNHX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -70.96% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -13.70% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -48.37% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -48.37% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -23.90% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -18.39% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.71% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) составляет 8.15%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.16% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 15.10% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 24.21% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 24.47% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.71% | -6.59% |