Сравнение PSILX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и SPDR Gold Shares (GLD).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -3.32% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.11% против 14.11% соответственно.
PSILX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.11%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и GLD
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
PSILX vs. GLD — Ранг доходности на риск
PSILX
GLD
Сравнение PSILX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.89 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.31 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.70 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 9.90 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.25 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и GLD
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.60% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и GLD
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -45.56% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -19.21% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -21.03% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -22.00% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -11.71% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -16.17% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.25% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и GLD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) составляет 7.39%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 10.48% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 24.34% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 27.81% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.75% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.88% | +0.21% |