Сравнение PSILX с IYH
PSILX (T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both funds - PSILX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Over the past 10 years, PSILX returned 8.49%/yr vs 9.70%/yr for IYH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSILX charges 0.89%/yr vs 0.43%/yr for IYH.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.70% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.49%
IYH
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам PSILX и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 12.89% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 5.23% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
Correlation
The correlation between PSILX and IYH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PSILX and IYH has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSILX vs. IYH — Ранг доходности на риск
PSILX
IYH
Сравнение PSILX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSILX | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.12 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 4.97 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSILX и IYH
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSILX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -43.12% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -10.64% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -17.91% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -17.91% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -28.40% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.08% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.94% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.52% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и IYH
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) составляет 5.52%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSILX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.30% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 11.83% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 15.88% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.19% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.79% | -0.71% |
Сравнение комиссий PSILX и IYH
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и IYH
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности IYH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.18% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 4.80% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PSILX and IYH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYH has higher volatility (6.30%) compared to PSILX (5.52%). In terms of maximum drawdown, PSILX dropped -61.38% vs IYH's -43.12%.
PSILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSILX и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор