Сравнение PSILX с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и IYH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.51% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и IYH
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Доходность на риск
PSILX vs. IYH — Ранг доходности на риск
PSILX
IYH
Сравнение PSILX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.30 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.53 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.32 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 0.68 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.30 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и IYH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и IYH
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности IYH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и IYH
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и IYH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -43.12% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -10.52% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -17.91% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -28.40% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -7.45% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -8.97% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.95% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и IYH
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.91% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.32% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 17.95% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.79% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.70% | -0.58% |