PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSILX с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSILX с IYH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).

PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSILX или IYH.

Корреляция

Корреляция между PSILX и IYH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSILX и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSILX:

0.58

IYH:

-0.47

Коэф-т Сортино

PSILX:

0.95

IYH:

-0.50

Коэф-т Омега

PSILX:

1.13

IYH:

0.94

Коэф-т Кальмара

PSILX:

0.54

IYH:

-0.41

Коэф-т Мартина

PSILX:

2.30

IYH:

-0.98

Индекс Язвы

PSILX:

4.30%

IYH:

6.83%

Дневная вол-ть

PSILX:

16.14%

IYH:

15.21%

Макс. просадка

PSILX:

-67.58%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

PSILX:

-4.98%

IYH:

-15.81%

Доходность по периодам

С начала года, PSILX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 3.19% против 7.45% соответственно.

PSILX

С начала года

10.82%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

7.17%

1 год

9.22%

5 лет

7.59%

10 лет

3.19%

IYH

С начала года

-4.76%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-7.09%

5 лет

6.23%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSILX и IYH

PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.

PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSILX и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSILX
Ранг риск-скорректированной доходности PSILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSILX c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSILX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSILX и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSILX и IYH

Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IYH в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		1.84%2.04%1.88%1.45%1.30%0.75%1.99%1.97%1.37%1.77%1.36%3.82%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок PSILX и IYH

Максимальная просадка PSILX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSILX и IYH

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) составляет 3.85%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что PSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...