Сравнение PSILX с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSILX или IYH.
Основные характеристики
| PSILX | IYH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 15.10% |
| Дох-ть за 1 год | 15.57% | 23.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.44% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 17.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 16.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 10.93% |
| Макс. просадка | -61.38% | -41.50% |
| Текущая просадка | -3.82% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между PSILX и IYH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSILX и IYH
С начала года, PSILX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 4.69% против 16.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и IYH
PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSILX c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и IYH
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IYH в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 1.73% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 1.95% | 1.94% | 1.44% | 3.82% | 1.45% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.07% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.01% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и IYH
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки IYH в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и IYH
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.