PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с XBI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while XBI is passively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.55%/yr vs 14.73%/yr for XBI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 6.48%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBI

1 день
1.62%
1 месяц
-2.75%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
58.25%
3 года*
14.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и XBI

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		6.48%35.89%1.01%7.60%-25.87%-14.53%

Correlation

The correlation between PSIL and XBI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.50

The correlation between PSIL and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSIL и XBI

Секторы
PSIL
XBI

Здравоохранение

100.0%
99.8%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
XBI
99.8%

Сырьевые материалы

PSIL

-

XBI
0.2%

Коммуникационные услуги

PSIL

-

XBI

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

XBI

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

XBI

-

Энергетика

PSIL

-

XBI

-

Финансовые услуги

PSIL

-

XBI
0.2%

Промышленность

PSIL

-

XBI

-

Недвижимость

PSIL

-

XBI

-

Технологии

PSIL

-

XBI

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

XBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

PSIL vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.30

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.16

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

6.02

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

18.30

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.30

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.36

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PSIL и XBI

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-63.89%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-9.72%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-32.99%

-31.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-24.96%

-51.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-20.93%

-55.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

3.19%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и XBI

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

9.26%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

20.18%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

25.50%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

32.18%

+30.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

32.00%

+31.15%

Сравнение комиссий PSIL и XBI

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и XBI

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности XBI в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and XBI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to XBI (9.26%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs XBI's -63.89%.

On 3-year performance, XBI leads with 14.73% vs 9.55% for PSIL. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBI has performed better with a 14.73% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.34% for XBI.

They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор