PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSIL с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 10.87%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 41.35%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

PSIL

1 день
3.09%
1 месяц
23.98%
6 месяцев
40.74%
С начала года
41.35%
1 год
75.30%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		41.35%74.55%-19.50%-25.12%-49.82%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between PSIL and MSOX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.26

Сравнение распределения секторов PSIL и MSOX

Секторы
PSIL
MSOX

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

182.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
MSOX

-

Сырьевые материалы

PSIL

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

MSOX

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

MSOX

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

MSOX

-

Энергетика

PSIL

-

MSOX

-

Финансовые услуги

PSIL

-

MSOX
182.4%

Промышленность

PSIL

-

MSOX

-

Недвижимость

PSIL

-

MSOX

-

Технологии

PSIL

-

MSOX

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с SBIOPSIL с XHEPSIL с IBBPSIL с ARKGPSIL с VHTPSIL с AADR
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

PSIL vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSILMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.08

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.62

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.20

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

-0.28

+7.98

PSIL vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIL и MSOX

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-99.75%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-84.89%

+64.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.45%

-98.83%

+34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.51%

-99.64%

+27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.67%

-89.07%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

60.10%

-50.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) составляет 12.66%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что PSIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

33.67%

-21.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

111.69%

-81.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.43%

219.64%

-178.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.79%

167.31%

-104.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.79%

167.31%

-104.52%

Сравнение комиссий PSIL и MSOX

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и MSOX

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		7.02%10.95%1.49%0.24%2.91%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and MSOX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to PSIL (12.66%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, PSIL leads with 10.87% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSIL has been the lower-risk option at 12.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 10.87% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.00% for MSOX.

PSIL is categorized as Health & Biotech Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.95% for MSOX.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор