Сравнение PSIL с IHI
PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while IHI is passively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.89%/yr vs -2.23%/yr for IHI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for IHI.
Доходность
Сравнение доходности PSIL и IHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIL показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.70%.
PSIL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 68.63%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -19.70%
- 6 месяцев
- -21.09%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- -2.23%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам PSIL и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 21.37% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -41.98% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -19.70% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 0.31% |
Correlation
The correlation between PSIL and IHI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов PSIL и IHI
Секторы
PSIL
IHI
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PSIL
IHI
Сырьевые материалы
PSIL
-
IHI
-
Коммуникационные услуги
PSIL
-
IHI
-
Потребительский циклический сектор
PSIL
-
IHI
-
Потребительский защитный сектор
PSIL
-
IHI
-
Энергетика
PSIL
-
IHI
-
Финансовые услуги
PSIL
-
IHI
-
Промышленность
PSIL
-
IHI
Недвижимость
PSIL
-
IHI
-
Технологии
PSIL
-
IHI
-
Коммунальные услуги
PSIL
-
IHI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIL vs. IHI — Ранг доходности на риск
PSIL
IHI
Сравнение PSIL c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIL | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.73 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -1.85 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIL | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -1.13 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.47 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок PSIL и IHI
Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и IHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIL | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -49.65% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -26.11% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.62% | -26.64% | -37.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.39% | -24.17% | -52.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.76% | -8.32% | -68.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 10.29% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIL и IHI
AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIL | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.01% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 13.05% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.78% | 16.96% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.13% | 18.99% | +44.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.13% | 19.79% | +43.34% |
Сравнение комиссий PSIL и IHI
PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIL и IHI
Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности IHI в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.45% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 8.23% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSIL and IHI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (9.80%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs IHI's -49.65%.
On 3-year performance, PSIL leads with 9.89% vs -2.23% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.89% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.45% for IHI.
They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.43% for IHI.
PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIL и IHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор