Сравнение PSIFX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и SVPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund	-4.39%	17.59%	28.87%	26.03%	-18.45%	6.60%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	0.97%	4.19%	3.82%	5.30%	-4.37%	0.78%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

PSIFX

1 день: 2.94%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -4.39%

6 месяцев: -2.23%

1 год: 17.06%

3 года*: 19.34%

5 лет*: 10.01%

10 лет*: 15.12%

SVPFX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.15%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 3.37%

3 года*: 4.12%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Название символа

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с PSIFX:

PSIFX с ABALX PSIFX с VSTSX PSIFX с FGJEX PSIFX с FLCPX PSIFX с FNSTX PSIFX с FRFZX PSIFX с FSKAX

Часто сравнивают с SVPFX:

SVPFX с AFIFX SVPFX с QUERX SVPFX с BFSAX SVPFX с FDFIX SVPFX с FNILX SVPFX с SVSPX SVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий PSIFX и SVPFX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

PSIFX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSIFX	SVPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.48	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	0.66	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.20	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	0.61	+0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.19	3.32	+3.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSIFX	SVPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.48	+0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.38	+0.19

Корреляция

Корреляция между PSIFX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и SVPFX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PSIFX PGIM Quant Solutions Stock Index Fund	8.98%	8.58%	7.80%	13.52%	16.37%	1.12%	28.17%	34.50%	23.67%	6.19%	3.87%	3.85%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.48%	1.83%	4.37%	4.29%	0.76%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и SVPFX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSIFX	SVPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.36%	-6.37%	-48.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.11%	-5.22%	-6.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.56%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.26%	-0.35%	-5.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.57%	-1.99%	-7.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.53%	0.98%	+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и SVPFX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSIFX	SVPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	0.85%	+4.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.55%	1.37%	+8.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	8.01%	+10.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.63%	5.59%	+12.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.57%	5.59%	+13.98%

Сравнение PSIFX с SVPFX

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и SVPFX

Сравнение доходности по годам PSIFX и SVPFX

Доходность по периодам

PSIFX

SVPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSIFX и SVPFX

Доходность на риск

PSIFX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

PSIFX

SVPFX

Сравнение PSIFX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSIFX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и SVPFX

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и SVPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и SVPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)